Про текущий и остаточный риск

Для каждого риска возможен значительный перечень мероприятий. Одна из самых важных задач при постановке системы управления рисками – суметь выбрать наиболее эффективные из них. Для этой цели необходимо научиться рассчитывать стоимость мероприятия и остаточный риск (то есть вероятность и последствия риска после реализации мероприятия).

Расчет стоимости мероприятия.

Расчет стоимости мероприятия может оказаться нетривиальной задачей. Минимальной по стоимости является разработка плана действий в кризисных ситуациях и регламентация других процессов и процедур. Очевидно, что стоимость бумаги не может быть очень большой даже с привлечением консультантов.

Сложнее определить стоимость проектов. Приятным исключением являются случаи, когда потенциальные инвестиционные проекты глубоко проработаны, имеются предложения от страховщиков по страхованию рисков гражданской ответственности, имеются проработки в изменении организационной структуры, есть предложения о покупке/продаже бизнеса и т.д. и т.п. В этом случае программу мероприятий можно сформировать быстро. Но в подавляющем большинстве случаев расчет стоимости и сроков реализации мероприятий может занять не один месяц. И здесь я рекомендую не торопиться: риски неверного принятия решений на основании упрощенных оценок велики.

Расчет остаточного риска.

Расчет остаточных значений рисков в идеале должен осуществляться на основании тех же алгоритмов, что и текущие значения рисков. Возможно, при этом придется строить достаточно большие деревья событий (что все-таки изменится).

Наиболее сложная задача – рассчитать остаточный риск, если текущий риск рассчитан на основании статистических данных. Здесь могут помочь «производственные» методы анализа риска. Пример: для случившихся событий выделить причины, затем посчитать, как новая программа мероприятий повлияет на эти причины.

Выбор мероприятий.

После выполненных процедур нужно сравнить разницу в расчете текущего и остаточного риска со стоимостью мероприятия. Мероприятие целесообразно реализовывать только в том случае, если снижение математического ожидания риска значительно превышает стоимость мероприятия. Если же стоимость мероприятия превышает изменение математического ожидания риска, то очевидно, что его реализовывать не нужно. Поясню на примере. Существует, скажем, риск с вероятностью 50% и ущербом в 100 млн. руб. Его математическое ожидание составит 50 млн. руб. Есть два мероприятия:

• первое мероприятие снижает вероятность до 10% (остаточный риск 10 млн. руб.) и стоит 5 млн. руб.;
• второе снижает ущерб до 10 млн. руб. (остаточный риск 5 млн. руб.) и стоит 40 млн. руб.

Разница между текущим и остаточным значением риска для первого мероприятия составит 40 млн. руб., а для второго – 45 млн. руб. Несмотря на то, что второе мероприятие риск снижает больше, его реализовывать, скорее всего, нецелесообразно, так как стоимость мероприятия (40 млн. руб.) и изменение риска (45 млн. руб.) сопоставимы. А первое мероприятие реализовывать, скорее всего, целесообразно, потому что, вкладывая 5 млн. руб., мы получаем снижение рисков на 40 млн. руб., что явно превышает стоимость мероприятия.

Финансирование риска.

Финансирование риска, скорее всего, потребует достаточно серьезных вложений. Однако здесь необходимо упомянуть о том, у владельца риска возникнет желание использовать бюджеты проектов по управлению рисками в текущей деятельности. Вероятность такого поведения велика, под сурдинку внедрения риск-менеджмента, скорее всего, действительно будет списано все от набора сотрудников до закупки оборудования. Однако этот риск нужно принять, при этом принятие риска не означает то, что контролировать исполнение бюджетов именно по управлению рисками не нужно. В инвестиционном регламенте это учтено.